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# OPT_PROB_HIT

Renvoie la probabilité qu'un actif atteigne un prix barrière prédéterminé, en supposant que le prix de l'action peut être modélisé comme un processus S qui suit l'équation différentielle stochastique, comme suit.

µ est le pourcentage de dérive de l'actif, vol est le pourcentage de volatilité du stock et dW est un échantillon aléatoire tiré d'une distribution normale avec un zéro moyenne. W est un processus de Wiener ou mouvement brownien.

Pour des informations de fond, visitez le site Options (finance) et le modèle Black-Scholes sur les pages Wikipedia.

### Syntaxe

OPT_PROB_HIT(point; volatilité; dérive; échéance;barrière_inférieure;barrière supérieure)

point est le prix / la valeur de l'actif sous-jacent et doit être supérieur à 0,0.

volatilité est le pourcentage de volatilité annuelle de l'actif sous-jacent exprimé sous forme décimale (par exemple, saisissez 30% comme 0,3). La valeur doit être supérieure à 0,0.

Dérive est le taux de dérive annuel du cours de l'action (µ dans la formule ci-dessus). La valeur est exprimée sous forme décimale (par exemple, saisissez 15% comme 0,15).

échéance est le délai jusqu'à l'échéance de l'option, en années, et doit être non négatif.

Strike est le prix d'exercice de l'option et ne doit pas être négatif.

barrière inférieure est le prix barrière inférieur prédéterminé ; définissez-le à zéro pour aucune barrière inférieure.

barrière supérieure est le prix barrière supérieur prédéterminé ; définissez-le à zéro pour aucune barrière supérieure.

### Exemples

=OPT_PROB_HIT(30;0,2;0,3;1;0,40) renvoie la valeur 0,6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0,3;0,1;0,5;60;0) renvoie la valeur 0,4239.

#### Informations techniques

Cette fonction est disponible depuis la version 4.0 de LibreOffice.

Cette fonction ne fait pas partie de Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Partie 4 : Norme de format de formule recalculée (OpenFormula). L'espace de nom est

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT

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